Pygmy sovy obvykle jedí řadu malých zvířat, včetně hmyzu, malých hlodavců a ptáků. Jsou to oportunní predátoři a budou jíst, co je k dispozici kořist.
Hmyz tvoří velkou část diety Pygmy Owl. Jedí různé hmyz, včetně brouků, můr, cvrčků a kobylek. Pygmy sovy také jedí malé hlodavce, jako jsou voly, myši a shrews.
Pygmy sovy občas budou jíst malé ptáky. Obvykle se zaměří na malé, kolemjdoucí ptáky, jako jsou vrabci, pěnečky a kuře.