Volavka modrá si staví hnízdo na stromech a staví platformu z klacků, větviček a větví. Tato hnízda jsou velká a pevná a mohou být až 1,8 metru (6 stop) široká a 1 metr (3 stopy) hluboká. Hnízda jsou lemována vegetací, jako je tráva a listí, aby byla pro vejce a mláďata pohodlnější. Stavbu hnízda obvykle provádí samec i samice volavky a její dokončení může trvat několik týdnů.
