Volanky obvykle vyrábějí svá hnízda na stromech, někdy staví velká hnízda, která lze použít po několik let. Tato hnízda jsou obvykle vyrobena z tyčinek, větviček a listů a často jsou postavena v koloniích s jinými volavkami. Volanky mohou také hnízdit na zemi, ve vysokých trávách nebo rákosech.
